現在の状況
【口座状況】
私のトラリピでは
以下５つの通貨ペアを運用中です。
そして、円安、ドル高が進んだことで
- AUD/JPY
- EUR/JPY
- NZD/USD
の３ペアがトラリピ設定一杯のポジションを保有している状況です。
自動売買であるトラリピの性質上、
ポジション数が多い＝評価損も多い
となるので評価損も過去最高を更新しています。
※EUR/JPYの買30万は両建てのための裁量ポジションです。
【決済ペース】
３ペアが設定範囲外、もしくは範囲端をウロウロしていることもあり
決済ペースは月数千円しかない月も出ています。
3年間ほど月10万円ペースを維持していましたが
目標年利は考え直さないといけません。
【スワップ】
さらにさらにマイナススワップによって
毎週20,000円削られていく中々な状況です。
EUR/JPYの両建てポジションがないと
毎週60,000円削られるので
スワップをきちんとシミュレーションできていなったことを反省です。
以上が現在の私のトラリピ運用状況です。
前提として
「相関の低い通貨ペアを運用するので為替レートの極端な状況は重ならない」
と考えており
上記５つの運用ペアの内２つぐらいまでは過去15年までの
最端レートとなっても強制ロスカットにならないことは確認済みです。
ただ、前提は絶対条件でもなんでもないですし
シミュレーションしておくことは良いことしかないので
最大のBadシナリオとそれでもロスカットしない条件を確認しました。
考えられる最大Badシナリオ
最大のBadシナリオの定義としては
過去15年までの最端レートが複数ペア重なった場合
とします。
ただし、以下２つの通貨ペアは記載の理由により対象外としました。
残り３つの通貨ペアは過去チャートから設定します。
【AUD/JPY】
レート=108
【NZD/USD】
レート＝0.48
【AUD/NZD】
レート＝1.00
マネスクのリスクシミュレーションで確認
前述の最大Badシナリオのレートをもって
マネスクのリスクシミュレーションで確認しました。
シミュレーションとしては2段階で
下の図が3.までシミュレーションした結果です。
今後の対応
具体的な350万円追加という手段が見いだせたことになりますが
すぐに追加するということはしません。
一度投入してしまうと、証拠金維持率が良化するので
- 危機意識が希薄になりそう
- 余裕があると思って設定追加しそう
というケースもないとは言い切れないためです。
今回のシミュレーション結果が出たところで
具体的な行動にうつさないことで意味がないと感じる人もいるかもしれませんが
間隔で●●百万円ぐらい必要かなと感じることと
あのペアがレート＝XXXのときに、◆◆百万円必要
と具体的に認識しておくことは、今後の状況の捉え方を正確にして
冷静な判断することの助けになると感がています。
一言
軽くシミュレーションはちょこちょこやっているので
肌感覚は合っていました。
ただ、きちんとシミュレーションした（記事にまとめた）結果、
良かった点／悪かった点はありました。
【良かった点】
350万～400万あれば、最大Badシナリオでも強制ロスカットはされない
ということが確認できたことです。
余裕資金、日々の労働収入から考えると
簡単に出せる金額とは言いませんが、全然不可能ではないです。
もちろん妻とは事前に相談するつもりですし
反対されれば意図的に損切する可能性もあります。
シミュレーションの目的はあやふやな感覚を
具体的な数値として認識することにあるので
目的は果たせました。
【悪かった点】
現在のトラリピ設定が甘々だった
ということが示されたことです。
元々リーマンショック時の為替レートに耐えられることを１つの目安としており
耐えられさえすれば毎月の決済は多少の変動がありつつも
月10万は得られるものと考えていました。
ここにきて決済が月数千円～5万以下が続きそうな勢いですし
マイナススワップによって相殺、ヘタすると損失が出る
というところが実態です。
もちろん、資産運用の成績は数カ月～1年だけでの成績で語るべきではありませんが
少なくとも、計画したときの見通しは崩れたと認識させられました。
350万～450万を追加することは不可能ではない、と記載しましたが
資金を投入してもこの間の決済が見込めないので
資金拘束されることになります。
そう考えると、仮に強制ロスカットとなることなく
今の状況が改善されたとしても
反省すべきところがたくさん残りそうですね。
個人的には、まだトラリピには
（条件に一致すると手動損切することも計画するなどすれば）
設定次第で安定的に月10万円の収入が見込める手段
となる可能性が残っていると考えるので
運用は続けていきます。
